Професори от Националния университет в Сингапур успяха да адаптират приложението на популярен инструмент за оценка на финансовото състояние на банките.

Разработката следи за прекомерния растеж на кредитите, който се оказва основна причина за финансовите кризи. Алгоритъмът наблюдава как възниква и прогресира подобна слабост в реално време или просто казано – проучването разработва количествени оценки на нивото на системния риск във финансовия сектор, което ускорява финансовата криза.

Откритието е важно, тъй като когато финансовите институции са недостатъчно капитализирани, те срещат трудности при покриване на загубите при спад. В такъв момент нормалната реакция е продажбата на активи, което може да даде “СТАРТ” на международна финансова криза.

Пазарният индикатор за системен риск “SRISK” изчислява вероятностите за кризисна ситуация и съпътстващите я променливи за реални сценарии в 23 развити страни. Учените споделят: “Анализът ни подчертава важните глобални ефекти, при които рискът от старт на криза в една страна зависи от недостатъчната капитализация на целия останал свят. (…). Ние надграждаме съществуващите емпирични мерки и излагаме количествени оценки, даващи информация доколо системният риск е ключов за стартирането на финансова криза.”